Opções De Estoque Excel Template

Livevol Excel - Histórico de Ações e Análise em Excel O Livevol Excel (LVE) permite que você puxe os dados diretamente para o Excel. Os dados ao vivo são em tempo real e atualizam-se automaticamente. Dados históricos com até dois anos olhar para trás também está disponível no produto Livevol Excel Premium. Os limites de dados para as versões disponíveis do LVE (Basic, Premium e Unlimited) estão incluídos abaixo. Tipos de inscrição O Livevol Excel Basic é gratuito por usuário com uma assinatura simultânea Livevol Pro ou Livevol X Livevol Excel Premium e Livevol Excel Unlimited somente são compatíveis com assinaturas simultâneas Livevol Pro ou Livevol X O Microsoft Excel para sistemas operacionais Windows é necessário. Não é compatível com o Microsoft Excel para Mac. Para os dados em tempo real, os limites de símbolo aplicam-se a símbolos subjacentes únicos que estão sendo referenciados com nossas fórmulas RTD ao mesmo tempo. Livevol dados de dados de dados de dados do Excel em tempo real NBBO, em tempo real Regional BBO em tempo real NBBO tamanhos, em tempo real regional BBO tamanhos Call em tempo real e Put Strike por greve IV (tanto oferta e oferta) em tempo real Call and Put Em tempo real Sigma1, Sigma2, Sigma3, Sigma4, etc. Em tempo real Semanal e em tempo real. Trimestrais Opções Dados Vivo Subjacente Tempo Real Stock / ETF / Preço Indexado Tempo Real Stock / ETF / Índice Market Sizes Real-time Hi / Lo Volume em Tempo Real VWAP em Tempo Real Dados Históricos de Opções Historical NBBO Historical Call e Put Strike by Strike IV Histórico Call e Put OI Historical Call e Put gregos: delta, vega, gamma, theta, rho Historial de Dados Semanais e Trimestralmente de Dados de Sigma1, Sigma2, Sigma3, Sigma4, etc. Históricos HV20, HV30, HV60, HV30, HV120, HV180, HV360, HV720 Histórico Subjacente Histórico Stock / ETF / Índice Preço Histórico Stock / ETF / Índice Open, High, Low, Close Earnings e Divis Histórico Fundamentos Setor, Business Summary, Financial Summary e muito mais. Monitor de posição das ferramentas LVE pré-construídas: monitore suas posições e risco individualmente e como um portfolio Calculadora de spread: preço multi-perna (até 18 pernas) em tempo real com solucionador de preços BBO Strike Alerts: Alerts strike by strike em qualquer campo Monitor Histórica em-o-dinheiro desempenho straddle em torno de cada relatório de ganhos nos últimos 2 anos. Verdadeiramente medir o grau em que as opções têm sido historicamente sub-preço ou overpriced para qualquer subjacente Muitos mais 2015 copyChicago Board Options Exchange, Incorporated. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia de Características e Riscos de Opções Padronizadas (ODD). Cópias do ODD estão disponíveis em seu corretor, ligando para 1-888-OPTIONS, ou da Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606. 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Investir em seu negócio de negociação de opções Iniciar o acompanhamento de seus negócios hoje Pacote completo, uma taxa de tempo, um preço baixo Suporte ilimitado gratuito Comprar TJS Elite gt Opções 8211 99Stock Análise de opções Análise de opções de ações para Excel (OptionEdge) Ajudando os investidores a simular e analisar suas estratégias de opções de ações. Esta solução pode ser usada para fazer opções de compra de ações decisões ou como educação para as características e riscos de negociação de opções. As principais características do Stock Option Analysis for Excel incluem: Executar e explorar o que se cenários. Ver informações teóricas detalhadas de lucro / perda. Gráficos detalhados mostram o máximo de lucro / risco, break-evens, e além. Análise break-even múltipla à expiração e valor atual. Salvar e imprimir posições criadas. Calcula volatilidade implícita. Trata estratégias que têm até quatro pernas. Isso incluiria qualquer coisa, desde comércios Opção única, até mariposa complexa spreads .. Position Monitor acompanha e organiza seus investimentos. Teste suas estratégias de negociação e muito mais. As estratégias de opções suportadas pela Análise de Opções de Ações para o Excel são: Chamada Longa / Ponha Chamada Curta / Colocar Chamada Longa / Curta Coberta Chamada Bull / Colocar Espalhar Chamar Urso / Colocar Espalhamento Longa / Curta Straddle Long / Short Strangle Ratio Call Spread Ratio Put Spread Call / Put Ratio espalhar propagação e Butterfly Spreads. Soluções Excel Relacionadas para Análise de Opções de Ações Compartilhe seus pensamentos e opiniões com outros usuários: Criar Revisão Procurar Principais Categorias de Soluções Excel As soluções de negócios adicionais do Excel são categorizadas como as soluções do Free Excel e as mais populares. Outras soluções propostas para requisitos específicos do usuário podem ser encontradas no Fórum de Ajuda do Excel ou propostas como um projeto para a comunidade freelance do Excel. Como Excel no Options Valuation Editors Nota: Este artigo usa um exemplo simplificado para ilustrar como funciona um modelo de rede. Nas exposições, o termo da opção é somente quatro anos muito mais curto do que a vida de 10 anos de uma opção conservada em estoque típica do empregado. Assim, na prática, os cálculos serão mais extensos do que nestas exposições e as empresas podem ter que dividir o período de tempo em intervalos adicionais. A orientação do FASB é clara: as empresas devem determinar e relatar o valor justo das opções de ações que usam para compensar os empregados. Mas como as opções de ações dos empregados não podem ser negociadas publicamente, seu justo valor não está prontamente disponível e deve ser estimado usando modelos de preços de opções. FASB Declaração no. 123 (R), Pagamento Baseado em Ações (fasb. org/pdf/fas123r. pdf), permite que as entidades usem qualquer modelo de avaliação que se baseie em princípios estabelecidos da teoria econômica financeira e reflita todas as características substantivas das opções. Ambos os Black-Scholes-Merton e modelos de rede satisfazem esses critérios. A simplicidade relativa dos formadores torna-a popular entre as empresas menores, mas pode não ser adequada para as empresas públicas cujos funcionários freqüentemente exercem suas opções antecipadamente. Isso requer cálculos que um modelo de retículo pode acomodar melhor. Neil J. Beaton, CPA / ABV, parceiro responsável pelos serviços de avaliação da Grant Thornton LLP em Seattle, disse que sua empresa realizou inúmeros compromissos relacionados à Declaração FASB no. 123 (R) e encontrou um modelo de rede para ser substancialmente mais flexível do que um modelo de Black-Scholes, especialmente no que diz respeito às nuances de opções de ações de empregado restrito, como vesting, exercício precoce e períodos de blackout. Uma vez que construímos nosso modelo de rede inicial, ele disse, conformando-o aos requisitos amplamente variados de nossa base de clientes diversificada foi bastante fácil e produziu resultados mais precisos do que teria sido possível com um modelo de Black-Scholes sozinho. Modelo de comparação e contraste Black-Scholes-Merton Foi desenvolvido para a avaliação de opções negociadas em bolsa. É o modelo de avaliação de forma fechada mais utilizado. É adequado para empresas que não concedem muitas opções de ações. Facilita a comparação dos resultados financeiros das diferentes empresas que o utilizam. É mais simples de aplicar do que um modelo de retículo porque é uma equação definida. Não é possível acomodar dados que descrevam planos de opções de ações de empregados únicos. Não permite que você varie suposições ao longo do tempo. Pressupõe-se que as opções sejam exercidas no vencimento. Utiliza as médias ponderadas estimadas para a volatilidade esperada, taxa de dividendos e taxa livre de risco, que assume serem constantes durante o prazo da opção. (Estes pesos, calculados fora do modelo, são baseados na experiência passada da empresa. Se não existem tais dados, a empresa segue as orientações no SEC Accounting Staff Bulletin n º 107 (sec. gov/interps/account/sab107. Pdf).) Utiliza uma opção estimada de vida média ponderada do seu termo para considerar a possibilidade de exercício antecipado ao calcular o valor justo das opções. Modelo de rede É mais complexo de aplicar do que o modelo de Black-Scholes. Fornece mais flexibilidade às empresas que concedem muitas opções de ações. Requer pessoal com conhecimentos técnicos consideráveis. Pode acomodar premissas relacionadas às características únicas das opções de ações de empregados. Pode acomodar suposições que variam ao longo do tempo. Pode levar a estimativas mais precisas da despesa de compensação de opções. É suficientemente flexível para calcular os efeitos das mudanças nos fatores de volatilidade, as taxas de juros livres de risco, os dividendos e as estimativas de exercício antecipado esperado durante o prazo das opções. Requer análise de dados para desenvolver suas premissas. Requer programação interna ou software de terceiros. Pode ser o único modelo adequado em algumas circunstâncias, por exemplo, quando um exercício de opções é acionado por um aumento especificado no preço das ações subjacentes. Mas mesmo que os empregadores saibam qual modelo de avaliação funciona melhor para eles, eles ainda podem ter dúvidas sobre como construí-lo. Um artigo anterior do JofA (ver Não mais uma opção, JofA, abril de 2005, página 63) explicou o funcionamento do modelo Black-Scholes-Merton. Este artigo meses fornece instruções detalhadas para a construção de um modelo de rede, fazendo os cálculos necessários no Excel. Uma empresa que optou por implementar esse modelo é a Scotts Co. de Marysville, Ohio, uma fabricante de produtos hortícolas. Seu CFO, Chris Nagel, CPA, disse ao JofA no artigo de abril em Black-Scholes que preferiu o modelo da estrutura por causa de sua abilidade excepcional de capturar suposições sobre o termo e a volatilidade das opções. Nós adotamos Black-Scholes, mas agora acreditamos que um modelo de rede é apropriado para avaliar opções, disse Nagel. Para valorizar as opções, você tem que fazer suposições sobre o provável prazo e volatilidade, e eu acho que um modelo lattice captura essas variáveis ​​melhor. Como o modelo de rede permite facilitar a variação de suposições e entradas ao longo do tempo, as entidades que concedem muitas opções de ações a seus funcionários preferirão sua flexibilidade às restrições relativamente rígidas do modelo Black-Scholes-Merton, mais adequado para empresas Cuja remuneração dos empregados inclui poucas opções de ações. Um modelo de rede pode ser complexo para uma empresa implementar, no entanto. Felizmente, eu não sou aquele que tem que grind através dos números, Nagel disse. Mas e se, na sua empresa, você é o CPA que executa essa função Se for esse o caso, siga os exemplos abaixo que ilustram a estrutura e funções de um modelo de rede. O BASICS Um modelo de rede assume que o preço do estoque subjacente a uma opção segue uma distribuição binomial, um tipo de distribuição de probabilidade em que o evento subjacente tem apenas um de dois possíveis resultados. Por exemplo, com relação a uma ação, o preço pode subir ou descer. Começando em um ponto bem chamar período de tempo zero. A suposição de movimentos ascendentes ou descendentes ao longo de um número de períodos sucessivos cria uma distribuição de preços de ações possíveis. Esta distribuição de preços é referida como uma rede. Ou árvore. Por causa do padrão das linhas usadas para ilustrá-lo graficamente. O modelo de rede usa essa distribuição de preços para calcular o valor justo da opção. A tabela a seguir ilustra uma estrutura de preços de ações do Excel com base nas seguintes premissas: Preço de mercado atual de 30. Taxa de juros livre de risco de 3. Rendimento de dividendos esperado de 0. Volatilidade de preço de ações de 30. Preço de exercício de opção de 30 Termo de opção de quatro anos. Na data de concessão, ano 0, o preço da ação é 30 (célula B7). O modelo pressupõe que os preços das ações aumentarão com a taxa de juros livre de risco (B15) menos o rendimento de dividendos esperado (B16), então mais ou menos a volatilidade de preço (B12) assumida para o estoque. Assim, durante o ano 1, o preço da ação aumenta pela taxa livre de risco, 3 não é afetado pelo retorno esperado do dividendo esperado e então aumenta ou diminui em 30 devido à volatilidade esperada. A fórmula para a célula E12, o percurso ascendente do ano 1, é D21 (1B15B16) (1B12). Para o caminho descendente, a fórmula para E29 é D21 (1B15B16) (1B12). Os dois resultados possíveis para o preço das ações no final do ano 1 são um aumento para 40,17 (E12) ou uma diminuição para 21,63 (E29). Na terminologia de rede, estas duas possibilidades são referidas como nós. Duas possibilidades semelhantes para o fim do ano 2 emanam de cada um dos nós do ano 1. Com o número de nós dobrando em cada período de tempo sucessivo, a árvore cresce para 16 nós após quatro anos. A Figura 1 também contém as probabilidades para cada nó na árvore. Por exemplo, no final do ano 2, o preço das ações de 53,79 (F8) tem uma probabilidade de 0,25 (F9), que é a probabilidade de dois movimentos de preços para cima sucessivos. Com uma probabilidade de 0,50 que o preço irá aumentar em qualquer ano, a probabilidade de dois movimentos ascendentes sucessivos é 0,25 (F9). Na verdade, dois nós refletem um preço das ações de 28,96 no final do ano 2 (F16 e F25). F16 representa o resultado de um movimento ascendente no preço no ano 1 seguido por um movimento descendente no ano 2 F25 reflete uma queda dos preços no ano 1 seguido por um movimento ascendente no ano 2. Semelhante à probabilidade de dois períodos sucessivos de preços para cima Movimento, as probabilidades para F17 e F26 são 0,25. A probabilidade (isto é, 0,0625) para cada nó terminal (coluna H) corresponde a quatro movimentos sucessivos no preço da ação. Conheça as opções Diferentemente das opções de ações negociadas em uma bolsa, as opções de compra de ações podem ser exercidas, mas não vendidas ou transferidas. Não pode ser exercido durante períodos de blackout, que as empresas normalmente declaram antes de liberar seus ganhos ou em outras ocasiões para proibir as compras de empregados ou vendas de ações ou opções da empresa. N Normalmente, têm termos de 10 anos, em contraste com a maioria das opções de opções negociadas de menos de um ano. N Estão sujeitos a períodos de carência de até quatro anos, durante os quais as opções não podem ser exercidas e são perdidas por aqueles que deixam a empresa antes de se tornarem investidos. Muitas vezes, são exercidos antecipadamente por razões como divórcio, separação de serviço ou necessidade financeira. TRANSFERIR CRUNCHING Depois de desenvolver uma árvore de preço de ações, o próximo passo é calcular o valor intrínseco da opção em cada nó terminal subtraindo o preço de exercício das opções (B8) do preço da ação nesse nó. Se o preço da ação na data de vencimento das opções exceder o preço de exercício, a opção é dita ter valor intrínseco e as opções são assumidas como sendo exercidas. Caso contrário, a opção não tem valor intrínseco. O Quadro 2. apresenta um modelo do Excel que calcula o valor justo das opções. As colunas J até M são adicionadas para exibir a árvore de preço de estoque de 1 (escondida aqui para simplificar). Este exemplo presume que os detentores de opções não exercerão suas opções antecipadamente. As linhas 5 a 20 representam os 16 nós terminais da coluna H na exibição 1. Na coluna K os valores intrínsecos da opção nos nós correspondentes são calculados usando instruções Excel IF para determinar se os preços das ações nesses nós excedem o preço de exercício das opções. Por exemplo, a fórmula de células K5s é IF (H5gtB8, H5B8,0). Essa fórmula calcula e exibe o valor intrínseco das opções, 66,44, o valor pelo qual o preço da ação terminal excede o preço de exercício para o trajeto, refletindo quatro movimentos ascendentes sucessivos dos preços. A coluna K mostra que a opção está no dinheiro ou tem valor intrínseco em K5, K6, K7, K9 e K13 dos 16 nós terminais. Na coluna M os valores intrínsecos da opção são multiplicados por suas respectivas probabilidades (coluna L). Em seguida, o valor presente de cada um é determinado usando a taxa de juros livre de risco (B15). A fórmula na célula M5, PV (B15, J5,, K5L5), calcula o valor presente do valor intrínseco ponderado por probabilidade para o nó terminal mais alto (H5) na exibição 1. (Editores nota: Normalmente A função PV Excêntrica retorna um negativo Porque o Excel considera que o valor presente é o fluxo de saída necessário para pagar entradas futuras. Para evitar qualquer confusão, a célula M5s PV declaração começa com um sinal negativo e, portanto, expressa o valor presente como um positivo.) Assim, o valor actual de 3,69 representa a 66,44 valor intrínseco ponderado por sua probabilidade de 0,0625 e descontado a uma taxa de 3 por quatro anos. As fórmulas correspondentes nas células M6 a M20 calculam o valor intrínseco para cada um dos outros 15 nós terminais na coluna H da demonstração 1. A soma (M22) da coluna M, 8.56, é o justo valor das opções eo montante da despesa a ser reconhecida . Uma aplicação mais completa do modelo lattice permitirá CPAs para considerar mudanças no preço das ações e outros fatores em pelo menos uma base semanal. ALÉM DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS O modelo de retículo tem uma vantagem chave em relação à sua contraparte Black-Scholes-Merton que oferece CPAs várias maneiras de incorporar suposições sobre o exercício antecipado projetado de opções. Uma abordagem, demonstrada na Declaração FASB no. 123 (R), pressupõe que as opções serão exercidas se o preço da ação atingir um múltiplo selecionado do preço de exercício. A Figura 3. ilustra a abordagem usando um fator de adiantamento 2.0 (célula B9), que assume que todas as opções serão exercidas para os nós de préterminação nos anos 3 ou anteriores, se o preço da ação atingir 60 vezes o preço de exercício 30. Com todas as outras premissas sendo mantidas constantes na exibição 3. a árvore de preço de ações apresentada na exibição 1 permanece válida. Observe que o preço das ações chega a 60 antes da expiração apenas no caminho (célula G6 na exibição 1) que representa três anos sucessivos de movimentos de preços para cima. No item 3, as opções são assumidas como sendo exercidas com um ganho para o empregado de 42.02 (K13) a diferença entre o ano 3 72.02 preço das ações (G6 na exibição 1) eo preço de exercício 30 (B8). Quando o exercício inicial é considerado, cada nó na árvore de preço da ação deve ser examinado para determinar se as opções serão exercidas cedo. Assim, a exibição 3 contém 30 rowsone para cada nó na árvore de exibição 1. A fórmula na célula L13, IF (E (G6gt5 (B8B9), L50, L80), examina se o preço de estoque da célula G6 na árvore de exibição 1 é igual ou superior ao múltiplo de exercício inicial. Se o preço da ação cumprir este critério eo exercício antecipado não tiver ocorrido em períodos anteriores, a probabilidade (G7) deste nó da exibição 1 será multiplicada pelo valor intrínseco das opções (K13) e descontada pela taxa de juros livre de risco (B15) para Determinar o valor presente dos caminhos (M13). Como o múltiplo de preço de exercício não é atingido para quaisquer outros nós de pré-termi - nação, uma probabilidade de zero é especificada nas células L5 a L6, L8 a L11 e L14 a L20. Dos 16 nós de terminação em potencial na exibição 1. Os dois superiores (H5 e H7) são exercidos no início do final do ano 3. Como não estão em circulação no ano 4, as células correspondentes na peça 3 (L22 e L23) têm uma probabilidade de zero. No ano 4 os valores intrínsecos para os 14 caminhos não previamente truncados são ponderados por probabilidade e descontados para determinar seus valores atuais (ou seja, a probabilidade é multiplicada pelo valor intrínseco das opções e descontada pela taxa de juros sem risco para determinar os caminhos valor presente). O total dos valores presentes de todos os caminhos potenciais individuais (M13 e M24 até M37) é o valor justo das opções, 8.46. Um modelo de rede também pode acomodar expectativas adicionais sobre quando e até que ponto os empregados exercem suas opções. Por exemplo, ao invés de assumir que todas as opções são exercidas se o preço da ação atingir um múltiplo selecionado do preço de exercício, um modelo de rede também pode permitir o pressuposto de que apenas uma certa porcentagem de opções em circulação são exercidas. MEDIR A IMPREDICABILIDADE Outro benefício do modelo de retículo é que ele pode acomodar premissas que variam ao longo do tempo. O Quadro 4. apresenta uma árvore de preço de ações que pressupõe que a volatilidade das ações diminui de 30 para 24 sobre as opções de quatro anos de vida. O Quadro 4 mostra como especificar os fatores de volatilidade individuais para cada ano do termo de opções (células B12 a B15). O impacto da diminuição da volatilidade das ações em anos posteriores é evidente no ramo superior das árvores. Após quatro períodos sucessivos de aumentos do preço das ações, o preço das ações na célula H5 (87,78) é menor do que é (96,44) na célula correspondente da exibição 1. As volatilidades mais baixas reduziram a magnitude dos aumentos dos preços das ações no ramo superior . Um efeito de têmpera semelhante pode ser observado na célula H36 no ramo inferior, onde o preço das ações no item 4 (9.57) é maior do que no item 1 (8.11). Quanto menor a volatilidade, menor o valor justo das opções. CHARLES P. BARIL é professor e LUIS BETANCOURT, CPA, e JOHN W. BRIGGS são professores assistentes na Escola de Contabilidade James Madison University em Harrisonburg, Virgínia. Seus respectivos endereços de e-mail são barilcpjmu. edu, betanclxjmu. ed u e briggsjwjmu. edu. CPE Contabilização de Opções de Ações e Outras Compensações Baseadas em Ações (livro de texto, 732087JA). Infobytes: Opções de Ações e Outras Compensações Baseadas em Ações (cursos on-line): Considerações sobre Auditoria. Divulgações. Considerações sobre empresas não públicas. Medição do Pagamento Baseado em Ações. História e Resumo do FASB 123 (R). Para obter informações sobre Infobytes, consulte o artigo no. BYTXX12JA em cpa2biz / infobytes. Publicação Avaliação de Investimento: Ferramentas e Técnicas para Determinar o Valor de Qualquer Ativo, 2ª edição (capa dura, WI414883P0200DJA). Para obter mais informações sobre esses recursos ou para fazer um pedido, vá para cpa2biz ou ligue para o Instituto em 888-777-7077. Planejamento fiscal de fim de ano e o que é novo para 2016 Os profissionais precisam considerar várias oportunidades de planejamento tributário para rever com seus clientes antes do final do ano. Este relatório oferece estratégias para os indivíduos e as empresas, bem como recentes mudanças na legislação fiscal federal que afetam esses anos declarações fiscais. News quiz: aviso do IRS sobre ciberataques e uma mudança nas regras de pensão Mais uma vez, o IRS soa o alarme sobre uma ameaça de cyberthieves. Veja o quanto você sabe sobre esta e outras notícias recentes com este pequeno questionário. Reforçar as suas defesas de dados Como você meteorológicas os dias de cão de verão, é um bom momento para se certificar de sua estrutura de segurança cibernética pode enfrentar o calor de ameaças externas e internas. Aqui estão seis etapas para ajudar a reforçar o seu systems. Popular Stock Trading Excel modelos e planilhas Duas das partes mais difíceis da negociação de ações estão gerenciando e analisando comércios abertos e mantendo guias sobre o seu histórico de negociação mais software relacionado ao mercado doesnt fazê-lo bem o suficiente , Nem dá a um investidor a flexibilidade de ajustar essa informação. Há, no entanto, um punhado de modelos gratuitos e baratos baseado em Excel e os comerciantes spreadsheets podem encontrar para ser grandes adições à sua caixa de ferramentas. Heres um olhar mais atento. Free Excel Templates eTikr (disponível através de vários sites de download, gratuitamente) Embora descrito simplesmente como cotações livres de ações para o Excel, o eTikr Excel add-in faz muito mais do que simplesmente oferecer cotações de ações. A ferramenta também provou uma página de portfólio, página de watchlist, e pode até mesmo indicar os valores atuais para os principais indicadores técnicos como médias móveis e intervalos de negociação. E, ao utilizar a opção de citações de fluxo contínuo, telas de ações personalizadas podem ser criadas. StockWatch, de BreakTru (breaktru / stock) Projetado primeiramente como uma maneira seguir umas transações históricas das carteiras, StockWatch inclui uma característica da actualização da citação. Seu um dos trackers de negociação de ações muito melhores puro lá fora, embora, em que a sua simples e intuitiva. A planilha é dividida em duas páginas abertas comércios, e fechado comércios. Ambos são exibidos cronologicamente (de cima para baixo), eo simples clique do mouse enviará um comércio aberto para a página de comércio fechado, juntamente com a entrada correta e saída preço (e datas) informações. Fat Pitch Finder (fatpitchfinancials) Uma maneira simples e pesada de descobrir um valor intrínseco de ações com base em dados como fluxo de caixa livre, ROI e outras informações fundamentais. Se tudo o que é necessário é um simples estoque bastante utilitário, e se citações atrasadas são muito bem (a maioria das citações são adiadas de qualquer maneira), então o recurso de cotação de ações já incorporado na maioria das versões do Excel será adequado. A vantagem de utilizar este recurso do Excel é que ele também pode permitir que um usuário deign um modelo ou planilha a partir do zero, usando os dados gratuitos fornecidos pelo link automatizado para o MSN MoneyCentral. Commercial Excel Templates AnalyzerXL (analyzerxl / products. htm) O AnalyzerXL é na verdade um conjunto de modelos Excel, oferecendo soluções para uma variedade de negociação de ações e opções de negociação de opções. Por exemplo, o modelo principal do AnalyzerXL é usado para criar gráficos de análise técnica, enquanto o PortfolioXL é um monitor de portfólio abrangente, além de manter um histórico de negócios de carteiras. Outros add-ins incluem backtesting, um monitor de cotação auto-atualizado e um utilitário de previsão que exibe o prong mais provável para um estoque no futuro com base em seu histórico. Diferentes pacotes dessas ferramentas do Excel estão disponíveis no AnalyzerXL. ESQuotes (esquotes) Um monitor básico de cotações para o Excel, e a um preço nominal (14.95). A vantagem para o add-in ESQuotes é que a maioria dos dados (dependendo da disponibilidade e status de registro) está em tempo real e transmite. Embora não esteja disponível para qualquer grau quando lançado pela primeira vez, a função de planilha do Google Docs está bem vinculada ao GoogleFinance e pode facilmente importar não apenas informações de preço de ações em uma planilha, mas também uma variedade de dados fundamentais e de notícias. Embora os modelos são poucos e distantes entre neste momento, mais estão vindo. E, dada a integração perfeita com as informações do GoogleFinance, um usuário criativo e semi-experiente do GoogleDocs pode achar que a maior variedade de dados de mercado importáveis ​​do Googles é mais adequada para a construção de uma planilha de análise de estoque 8211 e 8211 diferente. Sobre o nosso serviço Este site é um recurso on-line gratuito que oferece conteúdo valioso e recursos de comparação para os consumidores. Para manter tal recurso 100 livre para os consumidores, StockTrading recebe compensação de publicidade das empresas listadas nesta página. 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